中融中证煤炭指数型证券投资基金2021年第3季度报告

机电学院浏览次数:  发布时间:2021-12-08

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月22日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

  动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

  2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,

  注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金

  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和

  国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚

  实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额

  持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易

  管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节

  的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对

  报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易

  2021年三季度,中证煤炭指数上涨38.88%。本基金严格按照基金合同的各项要求,

  采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定

  截至报告期末中融煤炭基金份额净值为1.684元,本报告期内,基金份额净值增长

  5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

  1601225陕西煤业6,082,57590,022,110.008.03

  2601088中国神华3,646,54082,630,596.407.37

  3600188兖州煤业2,788,00780,824,322.937.21

  4000983山西焦煤6,400,23875,906,822.686.77

  5000723美锦能源6,677,83171,920,239.876.42

  6601699潞安环能3,738,88756,120,693.875.01

  7601898中煤能源5,719,47351,589,646.464.60

  8600985淮北矿业3,100,99447,073,088.924.20

  9601666平煤股份3,669,50446,822,871.044.18

  10600348华阳股份3,757,43546,103,727.454.11

  5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1报告期内基金投资的前十名证券除中国神华(601088),山西焦煤(000983),华阳

  股份(600348)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日

  前一年内受到公开谴责、处罚的情形。忻州市应急管理局2020年11月12日发布对中国

  神华能源股份有限公司的处罚(忻地煤执罚[2020]86号),山西煤矿安全监察局太原监察

  分局2021年01月27日发布对山西焦煤能源集团股份有限公司的处罚((2021)第4号),山

  西煤矿安全监察局阳泉监察分局2021年05月25日发布对山西华阳集团新能股份有限公

  司的处罚(2021年第10号)。对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,

  上述证券系标的指数成分股,因复制指数而被动持有,前述发行主体受到的处罚未影响

  投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的